Stochastic In Trading System

MACD og Stokastisk: En dobbelkorsstrategi Spør noen teknisk forhandler, og han eller hun vil fortelle deg at den riktige indikatoren er nødvendig for å effektivt bestemme en endring selvfølgelig i et aksjekursemønster. Men alt som en riktig indikator kan gjøre for å hjelpe en handelsmann, kan to gratis indikatorer gjøre det bedre. Denne artikkelen tar sikte på å oppmuntre handelsmenn til å lete etter og identifisere en samtidig hausseisk MACD-crossover sammen med et bullish stokastisk crossover og deretter bruke dette som inngangspunkt for handel. Paring av stokastisk og MACD Leter etter to populære indikatorer som fungerer godt sammen resulterte i denne sammenkoblingen av den stokastiske oscillatoren og den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergensen (MACD). Dette teamet fungerer fordi den stokastiske sammenligner en aksjekurs sluttkurs til sin prisklasse over en viss tidsperiode, mens MACD er dannelsen av to bevegelige gjennomsnitt divergerende fra og konvergerer med hverandre. Denne dynamiske kombinasjonen er svært effektiv hvis den brukes til sitt fulle potensial. (For bakgrunnsavlesning på hver av disse indikatorene, se Bli kjent med oscillatorer: Stokastikk og en primer på MACD.) Arbeide den stokastiske Det er to komponenter til den stokastiske oscillatoren. K og D. K er hovedlinjen som indikerer antall tidsperioder, og D er det bevegelige gjennomsnittet til K. Forståelse for hvordan stokastisk er dannet er en ting, men å vite hvordan det vil reagere i forskjellige situasjoner er viktigere. For eksempel: Vanlige utløsere oppstår når K-linjen faller under 20 - aksjen anses å være solgt. og det er et kjøpesignal. Hvis K topper like under 100, så hodene nedover, bør aksjene selges før den verdien faller under 80. Vanligvis, hvis K-verdien stiger over D, blir et kjøpesignal angitt ved denne kryssoverføringen, forutsatt at verdiene er under 80. Hvis de er over denne verdien, anses sikkerheten for overkjøpt. Arbeide MACD Som et allsidig handelsverktøy som kan avdekke prismomentet. MACD er også nyttig ved identifisering av prisutvikling og retning. MACD-indikatoren har nok styrke til å stå alene, men dens prediktive funksjon er ikke absolutt. Brukes med en annen indikator, kan MACD virkelig gi opp forhandlerens fordel. (Lær mer om momentumhandel i Momentum Trading With Discipline.) Hvis en forhandler trenger å bestemme trendstyrken og retningen til en aksje, er det svært nyttig å overlegge sine bevegelige gjennomsnittlige linjer på MACD-histogrammet. MACD kan også betraktes som et histogram alene. (Lær mer i en introduksjon til MACD-histogrammet.) MACD-beregning For å få inn denne oscillerende indikatoren som svinger over og under null, er det nødvendig med en enkel MACD-beregning. Ved å trekke det 26-dagers eksponensielle glidende gjennomsnittet (EMA) av en sikkerhetspris fra et 12-dagers glidende gjennomsnitt av prisen, kommer en oscillerende indikatorverdi til spill. Når en utløserlinje (den 9-dagers EMA) er lagt til, skaper sammenligningen av de to et handelsbilde. Hvis MACD-verdien er høyere enn den 9-dagers EMA, betraktes det som et bullish, glatt gjennomsnittsovergang. Det er nyttig å merke seg at det er noen kjente måter å bruke MACD: Fremst er det å se etter avvik eller et kryss over midterlinjen i histogrammet. MACD illustrerer kjøpsmuligheter over null og selger muligheter under. En annen legger merke til de bevegelige gjennomsnittslinjens overganger og deres forhold til midtlinjen. (For mer, se Trading The MACD Divergence.) Identifisere og integrere Bullish Crossovers For å kunne fastslå hvordan man integrerer et bullish MACD-kryss og et bullish stokastisk overgang til en trendbekreftelsesstrategi, må ordet bullish bli forklart. I det enkleste av vilkårene refererer bullish til et sterkt signal for kontinuerlig stigende priser. Et bullish signal er hva som skjer når et raskere bevegelige gjennomsnitt krysser opp over et langsommere bevegelige gjennomsnitt, noe som skaper markedsmoment og foreslår ytterligere prisøkninger. I tilfelle av en bullish MACD vil dette oppstå når histogramverdien er over likevektslinjen, og også når MACD-linjen har en høyere verdi enn den 9-dagers EMA, også kalt MACD-signallinjen. Stochastics bullish divergens oppstår når K-verdi passerer D, som bekrefter en sannsynlig prisendring. Crossovers In Action: Genesee Amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Nedenfor er et eksempel på hvordan og når du skal bruke et stokastisk og MACD dobbeltkors. Legg merke til de grønne linjene som vises når disse to indikatorene er blitt synkronisert og det nesten perfekte krysset vist på høyre side av diagrammet. Du kan legge merke til at det er noen få tilfeller når MACD og stokastikken er nær krysset samtidig - januar 2008, midten av mars og midten av april. Det ser til og med at de krysset samtidig på et diagram av denne størrelsen, men når du ser nærmere på, finner du at de egentlig ikke krysset innen to dager av hverandre, noe som var kriteriet for å sette opp denne skanningen . Du vil kanskje endre kriteriene slik at du inkluderer kryss som forekommer i en bredere tidsramme, slik at du kan fange beveger seg som de som er vist nedenfor. Det er viktig å forstå at endring av innstillingsparametrene kan bidra til å produsere en langvarig trendlinje. som hjelper en næringsdrivende å unngå en whipsaw. Dette oppnås ved å bruke høyere verdier i intervalltids-periodeinnstillingene. Dette kalles ofte utjevning av ting. Aktive handelsmenn bruker selvsagt mye kortere tidsrammer i sine indikatorinnstillinger og vil referere til et fem-dagers diagram i stedet for en med måneder eller år med prishistorie. Strategien Først, se etter at det bullish overgangen skjer innen to dager etter hverandre. Vær oppmerksom på at når du bruker stokastisk og MACD dobbelkorsstrategi, skjer kryssoverføringen under 50-linjen på stokastikken for å få en lengre prisbevegelse. Og helst vil du at histogramverdien skal være eller flytte høyere enn null innen to dager etter at du har lagt ut handelen din. Vær også oppmerksom på at MACD må krysse litt etter den stokastiske, da alternativet kan skape en falsk indikasjon på prisutviklingen eller plassere deg i sidelengs trend. Endelig er det sikrere å handle aksjer som handler over sine 200-dagers glidende gjennomsnitt, men det er ikke en absolutt nødvendighet. Fordelen Denne strategien gir handelsmenn mulighet til å holde ut for et bedre innspillingspunkt på opptrending av aksjer eller for å være tryggere at eventuelle downtrend virkelig reverserer seg når bunnfiske for langsiktige hold. Denne strategien kan bli omgjort til en skanning hvor kartleggingsprogramvaren tillater det. Ulempen Med enhver fordel som enhver strategi presenterer, er det alltid en ulempe for teknikken. Fordi aksjen generelt tar lengre tid å rette opp i den beste kjøpsposisjonen, skjer den faktiske handel med aksjene sjeldnere, slik at du kanskje trenger en større kurv av aksjer å se på. Handelens trick Det stokastiske og MACD-dobbeltkorset gjør det mulig for næringsdrivende å endre intervaller, finne optimale og konsekvente inngangspunkter. På denne måten kan det tilpasses behovene til aktive aktører og investorer. Eksperimenter med begge indikatorintervaller, og du vil se hvordan kryssene vil variere på en annen måte, og deretter velge antall dager som fungerer best for din handelsstil. Du vil kanskje også legge til en RSI-indikator i blandingen, bare for moro skyld. (Les Ride RSI Rollercoaster for mer om denne indikatoren.) Konklusjon Separat, den stokastiske oscillatoren og MACD-funksjonen fungerer på forskjellige tekniske lokaler og fungerer alene. Sammenlignet med den stokastiske, som ignorerer markedsløft, er MACD et mer pålitelig alternativ som en eneste handelsindikator. Men, akkurat som to hoder, er to indikatorer vanligvis bedre enn en. Den stokastiske og MACD er en ideell sammenkobling og kan sørge for en forbedret og mer effektiv trading opplevelse. For videre lesing om bruk av stokastisk oscillator og MACD sammen, se Combined Forces Power Snap Strategy. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha vært opptjent på en risikofri. Hvordan handle med stokastisk oscillator - Slow Stochastic gir klare signaler i en forexstrategi. Ta bare de signalene fra overkjøpte eller oversolgte nivåer - Filter forex signaler, så du tar bare de som er i retning av trenden Stokastisk er en enkel momentum-oscillator utviklet av George C. Lane i slutten av 1950-tallet. Å være en momentum-oscillator, Stochastic, kan bidra til å bestemme når et valutapar er overkjøpt eller oversolgt. Siden oscillatoren er over 50 år gammel, har den stått tidstesten. noe som er en stor grunn til at noen handelsmenn bruker det til denne dagen. Selv om det er flere variasjoner av Stokastisk, fokuserer wersquoll i dag utelukkende på Slow Stochastic. Langsom stokastisk er funnet nederst i diagrammet ditt og består av to bevegelige gjennomsnitt. Disse bevegelige gjennomsnitt er bundet mellom 0 og 10 0. Den blå linjen er K-linjen og den røde linjen er D-linjen. Siden D er et bevegelige gjennomsnitt på K., vil den røde linjen også lagre eller spore den blå linjen. Traders ser stadig etter måter å fange nye trender som utvikler seg. Derfor kan momentum oscillatorer gi ledetråder når markedet rsquo s momentum er bremse ned, noe som ofte foregår s et skift i trend. Som et resultat, kan en handelsmann som bruker stokastisk se disse endringene i trenden på ir-diagrammet. Lær Forex: Slow Stochastic Entry Signals (laget av Jeremy Wagner) Momentum skifter retninger når disse to stokastiske linjene krysser. Derfor tar en handelsmann et signal i korsretningen når den blå linjen krysser den røde linjen. Som du kan se fra bildet ovenfor, ble kortvarige trender oppdaget av Stokastisk. Men handelsfolk er alltid på utkikk etter måter å forbedre signaler, slik at de kan styrkes. Det er to måter vi kan filtrere disse handler for å forbedre signalstyrken. 1 - Se etter overganger på ekstreme nivåer Naturligvis vil en forhandler wonrsquot ta hvert signal som vises. Noen signaler er sterkere enn andre. Det første filteret som vi kan søke på oscillatoren, tar kryssoverskudd som skjer i ekstreme nivåer. Lær Forex: Filtrering av stokastiske inngangssignaler (Laget av Jeremy Wagner) Siden oscillatoren er bundet mellom 0 og 100, blir overkjøp vurdert over 80-nivået. På den annen side anses oversolgt under 20-nivået. Kryss nedoverfall som forekommer over 80 vil derfor indikere en potensiell skiftende trend lavere enn overkjøpte nivåer. På samme måte vil et kryss opp som forekommer under 20 tyde på en potensiell skiftende trend høyere fra overliste nivåer. 2 - Filter T rader på høyere tidsramme i T rendrsquos retning Det andre filteret vi kan se å legge til er et trendfilter. Hvis vi finner en veldig sterk opptrinn, vil den stokastiske oscillatoren trolig forbli i overkjøpte nivåer over lengre tid, noe som gir mange falske salgssignaler. Vi ønsker ikke å selge en sterk opptrending siden flere pips er tilgjengelige i retning av trenden. (se ldquo 2 Fordeler med Trend Trading rdquo) Derfor, hvis vi finner en sterk opptrending, må vi se etter en dypp eller rettelse til å kjøpe en kjøpspost. Det betyr at du venter på en intradagskart for å korrigere og vise oversolgte avlesninger. På det tidspunktet, hvis stokastiske krysser opp fra oversold lev els, sannsynligvis reduseres salgstrykket og momentumet. Dette gir oss et signal om å kjøpe som er i samsvar med den større trenden. I EURJPY-diagrammet ovenfor var prisene godt over 200 Day Simple Moving Average (det bevegelige gjennomsnittet var ikke oppgitt fordi det var godt under dagens priser). Derfor, hvis vi filtrerte handler i henhold til trenden på et daglig diagram, ville bare de lange signaler (grønne piler) ha blitt tatt. Derfor handler vi oss Stokastiske til tidsposter for handel i retning av den større trenden. Prøv det selv. Prøv det selv på en praksis konto. Ikke sikker på hvordan du håndterer risikoen din på en handel. Wersquove undersøkte millioner av livsforretninger og fant dette en liten tweak for å risikere å belønne forhold på handel økt bassenget av handelsmenn som var lønnsomme fra 17 til 53. --- Skrevet av Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education Følg meg på Twitter på JWagnerFXTrader. For å bli lagt til Jer emyrsquos e-post distribusjonsliste, klikk HER og velg SUBSCRIBE og skriv inn din e-postinformasjon. DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Min database består av om lag to tusen aksjer med gjennomsnittlig daglig volum over 200 000 aksjer om dagen. Jeg bruker denne databasen til testing fordi den er den samme jeg bruker til handel. Jeg liker å handle aksjer med minst 200.000 aksjer gjennomsnittlig volum fordi lavvolum aksjer kan ha store budspreads og kan være vanskelig å komme inn på eller ut av når aksjen flytter. 2000 lagerdatabasen gir mange handelsmuligheter, så det er ikke nødvendig å håndtere de ytterligere problemene med lavvolumslagre. 2008 var et tøft år for aksjer, og markedsforholdene kan påvirke de fleste handelssystemer, så jeg så på alle de stokastiske kjøpssignalene i kalenderåret 2007. Resultatene er vist i tabellen under, (Tabell 2: Grunnleggende handler i 2007) . Det var mer enn tjue tusen stokastiske kjøpssignaler i kalenderåret 2007, men bare halvparten av dem var vinnende handler, og den årlige avkastningen på alle handler var negativ. Jeg så også på de seksten tusen stokastiske kjøpssignalene som skjedde i løpet av 2006, og fant at femti prosent av dem var vinnende handler. En liten årlig fortjeneste ble realisert, men det var mindre enn avkastningen for å kjøpe og holde SPX. Tabell 2: Grunnleggende handler i 2007 I alle tre år med testdata for den stokastiske indikatoren ga kjøpsignalene dårlig retur, med oddsen for en vinnende handel som tilsvarer eller mindre enn en myntflip. Etter å ha sett på resultatene av titusenvis av handler over en treårsperiode med en database på om lag 1500 forskjellige aksjer, virker det som om bruk av Stokastisk indikator som et tidssignal for kort sikt om handel med aksjer i beste fall er tvilsom. Det interessante er at mange handelsmenn gjør akkurat dette. Noen har et sett av spesielle aksjer de liker, og bruker deretter den stokastiske indikatoren til tidsposter. Jeg har hørt om handelsmenn som slutter å handle etter å ha prøvd dette fordi, etter deres mening, ikke lønnsomhet. Det er folk som gjør det bra med handel og de har generelt nøye analysert et handelsverktøy eller system og har en veldig god forståelse for den statistiske karakteren av handel og vet hvordan man bruker forskjellige verktøy i ulike markedsmiljøer og posisjonerer seg til profitt hvis markedet eller deres lageroppsett gjør det normale i en gitt situasjon. Å risikere penger uten denne informasjonen, håper bare at et system vil fungere. Håper er en viktig del av livet, men det er ikke et handelsverktøy. Det er bedre å tydelig forstå hvordan ting fungerer i stedet for bare å bli alle begeistret etter noen gode eksempler og forventer at verktøyet alltid vil oppføre seg på samme måte. Handle uten å forstå hvordan et verktøy har utført i ulike markedsforhold og bruke ulike parametre er en invitasjon til katastrofe. Når jeg vurderer et handelsverktøy eller system jeg vil teste alle parametere og antagelser i det, vil jeg ikke anta noe, jeg vil vite hvordan hver del av definisjonen og markedsforholdene påvirker resultatene. Det er datastyrt handel. Jeg vil handle basert på data, ikke antagelser. I den forrige stokastiske testingen brukte vi en fem-dagers ventetid. Vi må se om variasjoner rundt denne holdetiden sterkt påvirker handelsresultatene. Jeg testet effekten av holdingsperioden ved å kjøre testene ved bruk av holdingsperioder på tre, fem og syv dager. Resultatene av å variere holdeperioden i hvert av de tre årene som er testet er oppsummert i tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Grunnleggende system - 3, 5 amp 7 Dagens holdingsperioder Resultatene vist i Tabell 3 viser at det i de tre årene som er testet, ikke varierer holdetiden til det stokastiske kjøpesystemet, har ingen signifikant effekt på resultatene. Det finnes en rekke handelssystemer som viser mye bedre resultater enn å bare kjøpe en aksje når Stokastisk flyttes fra under 20 til over 20. Mange handelsfolk bruker denne teknikken fordi de har sett eksempler på ganger når det fungerer. Selvfølgelig er en stoppet klokke rett to ganger om dagen. Det er mulig å gjøre noen få handler og bli heldig ved å slå flere vinnere på rad ved hjelp av denne teknikken. Tester som kjører i løpet av 2008 viser en rekke transaksjoner med over tretti prosent overskudd på bare noen få dager, men hvis systemet ble handlet regelmessig, var det ganske sannsynlig at handelsmenn som brukte Stokastisk kjøp ville ha mistet penger i løpet av 2008. Husk at handel er en statistisk virksomhet. Selv når oddsene er bare 50-50 vil det være noen som er store vinnere. Tenk deg åtte og fire handelsmenn i et rom, og alle bruker kjøpet når Stokastikken beveger seg over 20, hold i fem dager og selg systemet. Alle seksti-fire handelsmenn velger en av de mange stokastiske signalene på en gitt dag og går inn i stillinger. En uke senere ville vi forvente å se om tretti og to forhandlere med vinnende handler og samme nummer med å miste handler. Hvis alle tar en annen handel, vil vi ved slutten av den andre uken forvente at halvparten av de trettifem handelsmenn som plukker vinnende handler den første uken, har å vinne handler i den andre uken. Således, etter to uker om seksten handlende har to vinnere på rad, og alle andre har minst en taper. Etter den tredje uken vil om lag åtte handelsmenn ha tre vinnere på rad, med alle andre som har minst en taper. Etter fjerde uke hadde fire handelsmenn fire vinnere på rad. Hvis vi intervjuer forhandlere om systemet på slutten av fire uker, finner vi at noen har sett at hver handel mister penger, de føler sannsynligvis at det er et dårlig system. De fleste handelsfolk har sett blandede resultater, og de kan være villige til å prøve det en stund lenger. De fire handelsmennene som har sett alle sine handler, blir lønnsomme, vil trolig snakke høyt om systemet og begynne å gjøre større handler, for ikke å nevne å fortelle alle sine venner, hva et flott system det er. Hvis du skal handle i lang tid, og gjøre et stort antall handler over noen år, er du høyst sannsynlig at resultatene blir i tråd med vår tidligere analyse av tusenvis av handler for det stokastiske systemet i hver av De tre testårene rundt halvparten vil være vinnere og halv tapere. I det lange løp vil du sannsynligvis bare knuse kontoen. Selvfølgelig vil det være perioder hvor du ser flere vinnere på rad, akkurat som det er mulig å se fire eller fem hoder på rad når du snu en mynt. Å vite hva oddsen for å vinne handler er over et stort antall handler er viktig for å forstå om en handelsmetode er verdt å bruke. Det er trading teknikker som gir handelsmenn en kant, det grunnleggende Stokastiske signalet er bare en av dem. Hvis du handler et system som ikke er fullstendig analysert, kjører du med lukkede øyne. Du kan ikke krasje med en gang, men til slutt vil du. En av fordelene med back testing trading systemer er at du kan prøve ut forskjellige modifikasjoner og filtre og se hvordan de påvirker handelsresultater. Etter å ha skannet gjennom et antall handler som ble gjort av det enkle stokastiske kjøpesignalsystemet, la jeg merke til at mange aksjer viste en rekke kjøpssignaler (den stokastiske flyttet fra under tjue til over tjue) som var relativt tett sammen og resulterte i tap av handler. Et eksempel på denne karakteristikken er vist i tabellen under, (Fig. 3: GOOG). Det var fem stokastiske kjøpssignaler relativt tett sammen som markert med nedpilen i diagrammet, og hver enkelt ville ha resultert i en tapt handel. Siden det var en rekke diagrammer med disse tett bunte stokastiske kjøpssignalene som viste tap av handler, ønsket jeg å se hva effekten på det enkle Stochastic-kjøpesystemet ville være hvis jeg krevde at systemet kun handler stokastiske kjøpssignaler (et trekk fra under tjue til over tjue) når den stokastiske hadde vært under tjue i minst tre uker (femten sammenhengende dager). Det neste diagrammet (Fig. 4: VMC, over) viser et eksempel på en lager hvor den stokastiske indikatoren var under tjue i minst femten dager og deretter flyttet over tjue. Det stokastiske kjøpesignalet er markert med nedpilen, og etter kjøpesignalet gjør VMC en rask ni-punkts-runde. Eksemplet illustrerer typen signal jeg leter etter, men for å finne ut om det forbedrer resultatene, må vi se på et stort antall handler over flere tidsperioder. I neste avsnitt i denne artikkelen vil vi tydelig definere dette modifiserte stokastiske handelssystemet og se på hvordan testresultatene sammenligner med det grunnleggende stokastiske systemet. Det modifiserte stokastiske systemet Det var en rekke observerte eksempler på denne modifikasjonen av det grunnleggende stokastiske systemet som forbedret resultatene, men igjen viser noen eksempler ingenting. Hvis du handler basert på noen få eksempler på noe som fungerer og bruker den teknikken under alle markedsforhold, har du en veldig god sjanse til å tape penger. I stedet for handel basert på noen få gode eksempler, må vi se på mange handler over ulike markedsperioder for å avgjøre om et verktøy kan være nyttig. De fire reglene for det modifiserte stokastiske kjøpesystemet er: Betrakt bare aksjer som den stokastiske indikatoren har vært under femten for hver av de siste femten dagene. Betrakt bare lagre der det 21 dagers enkle glidende gjennomsnittet av volumet er større enn 200.000. Kjøp på den åpne morgenen hvis Stokastikken var under 20 i går og over 20 i dag. Hold i fem dager og selg ved åpningen dagen etter. Tabell 4: Modifiserte handler i 2008 I løpet av 2008 viste dette modifiserte Stochastic-kjøpsystemet bedre resultater enn det grunnleggende Stochastic-kjøpesystemet vi først testet. Som vist i tabell 4 ovenfor, falt prosentandelen av tapende handler fra ca. 58 (ved hjelp av den grunnleggende stokastiske teknikken) til litt over femti prosent. Det årlige tapet av grunnleggende Stokastisk kjøp ble til en liten årlig fortjeneste. Disse tallene er en betydelig forbedring i forhold til det grunnleggende Stochastic-kjøpesystemet. Kjøpe og holde SPX viste et betydelig tap i løpet av 2008, og det modifiserte Stochastic-kjøpesystemet viste et lite årlig resultat.